[金融证券系统] 201205_CTP_API

说明：上期CTP开发代码，来自期货公司IT部门的，只是一个框架，需要进一步完善-On the development of the CTP code, futures companies from the IT department, but a fr a mework needs to be further improved
<林动> 在 2025-06-05 上传 | 大小：3.26mb | 下载：0

[金融证券系统] Density

说明：对蒙特卡洛模拟（mcmc）的金融方面的应用。有关dentisity-dentsity of mcmc for finance.
<刘泽民> 在 2025-06-05 上传 | 大小：44kb | 下载：0

[金融证券系统] ThostFtdcMdApi

说明：CTP行情的例子, 首次写ctp的人必备的例子,是ctp的常用用法-CTP file interface, used for CTP　system communications. good for beginners
<watanabe> 在 2025-06-05 上传 | 大小：2kb | 下载：0

[金融证券系统] tetonedge-bayesf-7348d7d3ba02

说明：Bayesian Estimation of Markov Switching Models based on Fruehwirth-Schattner (WU-Wien).
<ojay> 在 2025-06-05 上传 | 大小：179kb | 下载：0

[金融证券系统] BVAR_Gibbs

说明：Bayesian VAR Models based on GIBBS Sampling
<ojay> 在 2025-06-05 上传 | 大小：937kb | 下载：0

[金融证券系统] Lab_exercise_120130322235942(1)

说明：Bocconi University Exercises in Financial Econometrics for Portfolio Optimization and Financial Markets
<ojay> 在 2025-06-05 上传 | 大小：999kb | 下载：0

[金融证券系统] Lab_exercise_420130522011924

说明：Bocconi University Exercises in Financial Econometrics for Markov-Switching Models and Financial Markets
<ojay> 在 2025-06-05 上传 | 大小：1.22mb | 下载：0

[金融证券系统] sign20130507105715(1)

说明：Directory of useful Bayesian VAR Analysis material
<ojay> 在 2025-06-05 上传 | 大小：1.87mb | 下载：0

[金融证券系统] hw6

说明：原理：通过牛顿割线计算隐含分布率。 应用：计算facebook在欧洲的看涨期权和看跌期权。- C++ program to calculate the implied volatility using Newton-Ralphson (secant) * method for European Call and put Options for face book.
<微澜> 在 2025-06-05 上传 | 大小：2kb | 下载：0

[金融证券系统] hw3

说明：金融行业适用，使用极坐标的方法构造标准正态分布变量-use polar method to genertate standard Normal variates.
<微澜> 在 2025-06-05 上传 | 大小：1kb | 下载：0

[金融证券系统] hw5

说明：这个程序使用二项式方法计算欧式期权价格和二项式方法和布莱克-斯科尔斯之间的误差进行比较。 -This program uses binomial method to calculate the European option prices and compare the error between binomial method and Black-Scholes.
<微澜> 在 2025-06-05 上传 | 大小：2kb | 下载：0

[金融证券系统] hw4

说明：这个程序使用蒙特卡洛模拟计算欧式期权价格和蒙特卡罗和布莱克-斯科尔斯之间的误差进行比较。-This program uses Monte Carlo simulation to calculate the European option prices and compare the error between Monte Carlo and Black-Scholes. 1.use Marsagalia s polar method to generate the standard norm
<微澜> 在 2025-06-05 上传 | 大小：2kb | 下载：0