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[其它资源] binomoaltree2d
说明:二叉树方法计算欧式期权价格,篮子期权,由2项资产-binary tree method Continental options prices, basket options, from the two assets<真实> 在 2008-10-13 上传 | 大小:1.29kb | 下载:0
[其它资源] BlackScholesEuro
说明:基本基础的欧式期权价格计算程序,使用最基本的布莱克斯科尔斯公式-basic European options prices, the use of the basic Black Scholes formula<真实> 在 2008-10-13 上传 | 大小:1.87kb | 下载:0
[其它资源] MonteCarloEuro
说明:蒙特卡洛模拟来计算欧式期权的定价,更忌精确但是耗时很大。-Monte Carlo simulation to calculate European option pricing, more accurate but time-consuming bogey great.<真实> 在 2008-10-13 上传 | 大小:1.86kb | 下载:0
[其它资源] TrinomialAmerican
说明:三叉树方法计算美式期权定价,更加精确而且计算速度增加。有关说明在文件中。-tree method trigeminal American option pricing, and more accurate calculation of the speed increase. The note in the document.<真实> 在 2008-10-13 上传 | 大小:2.4kb | 下载:0
[其它资源] MyKmeans
说明:实现聚类K均值算法: K均值算法:给定类的个数K,将n个对象分到K个类中去,使得类内对象之间的相似性最大,而类之间的相似性最小。 缺点:产生类的大小相差不会很大,对于脏数据很敏感。 改进的算法:k—medoids 方法。这儿选取一个对象叫做mediod来代替上面的中心 的作用,这样的一个medoid就标识了这个类。步骤: 1,任意选取K个对象作为medoids(O1,O2,…Oi…Ok)。 以下是循环的: 2,将余下的对象分到各个类中去(根据与medoid最相近的原则); 3,对于每个类(Oi)<阿兜> 在 2008-10-13 上传 | 大小:1.35kb | 下载:0