文件名称:matlab 最小二乘蒙特卡罗(LMS)美式期权定价

  • 所属分类:
  • matlab例程
  • 资源属性:
  • 上传时间:
  • 2020-04-03
  • 文件大小:
  • 7.4mb
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用蒙特卡洛模拟实现美式期权定价,包括资产路径生成和美式期权欧式期权定价的源代码,附带参考文献。(Using Monte Carlo simulation to realize American option pricing, including the source code of asset path generation and American option European option pricing, with reference.)
相关搜索: Monte
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option
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AmericanOption.m 2346 2020-02-15
LongstaffSchwartzAmericanOptionsLeastSquareMonteCarlo.pdf 756774 2020-02-15
main_script.m 747 2020-02-15
mcAoption.m 1446 2020-02-15
simulatePath.m 262 2020-03-31
关于最小二乘蒙特卡洛模拟法在美式期权定价中的应用.xdf 903789 2020-02-21
基于最小二乘蒙特卡罗模拟方法的豆粕期货期权定价实证研究.pdf 3212567 2020-02-15
美式期权定价的最小二乘蒙特卡罗方法及其改进模型.nh 3610715 2020-02-15

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