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  1. R BETA GARCH

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  2. 论文复制的代码Peter R. Hansen, Asger Lunde, and Valeri Voev, "Realized Beta GARCH: A Multivariate GARCH Model with Realized Measures of Volatility," Journal of Applied Econometrics, Vol. 29, No. 5, 2014, pp. 774-799. The file hlv-progs.zip

  3. 所属分类：文档资料

    • 发布日期：2025-06-18
    • 文件大小：508928

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