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[matlab例程] MATLABsimulate10459057
说明:控制系统的一本书 用matlab进行仿真 -Control system in a book<王风> 在 2025-11-02 上传 | 大小:5.77mb | 下载:0
[matlab例程] matlab
说明:实验名称:投资组合分析 实验性质:综合性和研究探索性 实验目的:熟练运用投资组合工具箱,学会构造有效前沿组合的方法,掌握最优投资组合的计算方法;给出投资组合VaR 的值。 实验任务:选择股票并从万得下载数据,计算证券的预期收益率、标准差和协方差,设定一组约束条件,构造最优投资组合并计算该组合的Var值。 实验设备:计算机 实验软件:Matlab2013 Wind数据库 选择一组股票作为投资标的,构造投资组合,通过估计收益率均值、计算方差、协方差,计算该投资组合权重、在险价值、画出有<waffle > 在 2025-11-02 上传 | 大小:5.78mb | 下载:1