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PortVaR
- 统计工具软件，用于金融，保险，银行等领域进行VAR风险估计计算-statistical tools software for the financial, insurance, banking and other fields, the risk estimates calculated VAR
三维 Tag Cloud
- $(document).ready(function(){ //计算样式中心值 a横向中心点，b纵向log中心点 //cloud-carousel.1.0.5.js 文件中去掉了IE的倒影滤镜。FF支持得更好。 var e = 150; var a = $("#da-vinci-carousel").width() / 2; var c = $("#da-vinci-carousel").heig
Valuation-Determination-of-Var-Source-in-Power-Mar
- 电力市场下确定无功源价值的方法探讨 因此提出了4种确定无功价值的方法：Vs法、PV曲线法、ERC法和Back．up法，分析了不同方法 的特点，最后以IEEE30节点系统为例进行了仿真计算，仿真结果表明无功源的价值取决于电网的结 构、无功源的位置以及系统的运行状态。-Electricity market to determine the source of the value of reactive power method
VaR_Calculate
- 计算VaR的，多种方法，功能比较强大，可以学习后替换成自己需要的-VaR calculation, and a number of ways, more powerful function, can be replaced after learning their needs
Matlab-code-for-VaR
- 该程序运用于计算多维外汇在险价值程序，还包括后向性检验等内容，值得学习借鉴-Multi-dimensional foreign exchange used to calculate the value at risk program
Matlab-Var
- VAR的MATLAB计算过程，可以计算各种头寸的风险值，并用图展示。-the VAR calculation of Matlab!
VaR
- 用蒙特卡洛模拟来迭代1000次以后，计算10天后的VaR,特色就是对里面的方差和均值进行差分。里面有详细步骤和方法。-Using monte carlo simulation to iteration after 1000 times, calculate the VaR after 10 days,the characteristic of model is that calculating the the variance and
Var-calculation
- 基于MATLAB的风险价值VAR计算，包含蒙特卡洛模拟等相关源码。-MATLAB VAR calculation
VAr-CVaR
- CVaR的计算，以及cvar最优化的投资组合权重问题-VAR CVAR OPTIMAL
calculate-Var
- 《金融数量分析（第三版）》计算某一给定的资产组合的风险价值VaR，转换价格返回和形象化的历史回报。-Compute Value at Risk for a given portfolio，Convert price series to return series and visualize historical returns
中国平安
- 基于历史模拟法的计算资产组合var，需要的同学可以下载看看，仅供参考(it is about how to cacullate var by the tool of matlab ,if you need ,you can download it)
vare
- var计算算法,可用于计算var中的参数识别，脉冲响应等。(Var calculation algorithm, can be used to calculate the parameters of VaR identification, pulse response, etc..)
风险价值Var计算
- 金融计算小程序，用于VaR计算等，可以在matlab下运行。(Financial computing applet)
VaR-EWMA& Historical simulation
- 用EWMA（garch（1，1））模型进行计算，rolling window的形式(use the method of rolling window size equals to 250, adopt EWMA model which also calls Garch(1,1) to calculate the Value at Risk)
VaR、ES
- VaR和ES计算的计量经济学方法，VaR的计算得方法以及ES的计算方法(> da=read.table("d-ibm-0110.txt",header=T) > xt=-log(da$return+1) > install.packages("fGarch") > library(fGarch) > m1=garchFit(~garch(1,1),data=x
计算VaR
- 在各种边缘分布状态下，计算序列的风险值，尤其适用于极值理论。(Calculation of risk values)
Solution2
- 计算风险价值，历史模拟法，蒙特卡罗模拟法等等(Calculate the value of risk, historical simulation, monte carlo simulation, etc)
MATLABExam_JR163_10163163_WuShaoDi_000541
- 根据股票的日收益率 计算该股票的在险价值VAR 并对不同的置信度进行计算 并附带作图功能(Value at Risk (VAR) of the stock is calculated based on the daily return of the stock, and different confidence levels are calculated with the function of drawing.)
EViews code
- 在EVIEWS中用GARCH模型算VaR(在值风险)，计算failure rate，和做LRuc检测。(Var failure rate LRuc)
var cvar 金融计算 matlab
- Matlab；金融计算；var计算；cvar计算 [VaR&&CVaR] VAR，CVAR详细介绍，并附带各种方法计算，matlab程序实现，仿真结果图展示。 [Matlab和金融计算] Matlab实现金融计算，并附带蒙特卡洛实现。([VaR&&CVaR] Var, cvar are introduced in detail, as well as various methods of calculat