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20130402tradeapi_windows
- 上期期货-综合交易平台——windowsAPI-shangqi zhonghe exchange windows api
CTP-api
- 上海期货交易所，程序化自动交易接口，可根据需要实现各种自动化交易-programic auto-trade for futures
CPPCTP_API
- 利用C++开发CTP期货交易—API接口的一个示例-The example of C++ developer . CTP-API interface
test
- 通过VB读取网站的股指期货数据，进行各个数据的计算后得出是否开仓的结论-VB money test
1009
- 是自己研发的一个程序化交易的策略代码。主要用于股指期货日内交易。基于multichart软件编译环境。-Their own research and development of a program trading strategies code. Mainly used for stock index futures day trading. Based multichart software compiler environment
code
- 一个利用MATLAB编写的螺纹钢期货高频交易套利策略。本策略主要使用移动平均(Moving Average)+RSI 指数策略进行交易判定。其基本思想是 MA 策略对 于明显 趋势走效果较好，而 RSI 策略适用于震荡的行情 ，对两种策略 产生的信号合成之后具有较强抵抗风险的能力 。实际验中，在对 。实际验中，在对 。实际验中，在对 初始 价格信号进行处理并 通过以往数 据回测，得到最佳 据回测，得到最佳 参数组合之后， 策略的 年均收
Volatility-Spillover-
- 基于高频数据的股指期货与现货市场波动溢出和信息传导研究-Volatility Spillover and Information Transmission in China’s Stock Index Futures and Spot Markets:Empirical Evidence from High Frequency Data
MetalsIndex
- 一个用Matlab编写的有色金属指数，该指数以铜、铝、锌、铅四个期货主力合约的历史平均持仓金额为权重的计算依据，其中权重调整频率和历史月数均可以动态调整-A nonferrous metals index code using Matlab, the index on the basis of copper, aluminum, zinc, lead four futures contract positions historical
4837547
- 期货交易下单助手易语言源码，应用程序编程源码，很好的参考资料。-Futures trading place an order assistant easy language source code, application programming source code, a good reference.
QI-XIAN-TAO-LI-
- 基于MATLAB实现的期现套利模型，做期货的人都知道期货和现货价格的趋同,如果差别很大就存在套利机会-Arbitraging between spot price and future pirce
NGES-TraderAPI
- 上海期货交易平台API, 内含接口文档及库文件。
duquzhongjinsuochicang
- 读取网页数据 中金所股指期货每日基本数据的提取-Read web data extraction of gold in the basic data of daily stock index futures
future
- 期货交易代码，包括一个简易策略，开盘多少分钟内不建仓，超过或低于某个数值则多头或空头-future code
BP_futures
- 【神经网络BP预测期货收盘价】：用开盘价、最高价、最低价、收盘价数据预测未来几天的收盘价，训练方法为trainlm。数据只需要一个txt文件，可以自己网上下载，TB或文化软件提取，本人提供了一份txt的开高低收文件。-[BP neural network to predict futures closing price]: with open, high, low, close price data to predict the clo
XIAOBOsvm
- 基于小波分析、遗传算法、支持向量机对股指期货进行预测的算法。-Based on the wavelet analysis, genetic algorithms, the algorithm of support vector machine (SVM) to forecast the stock index futures.
oil
- 用于期货的程序化交易，仅限于豆油，其他品种不合适，5分钟K是最小周期-Program trading for futures is limited to soybean oil, other varieties inappropriate, K is the minimum cycle time 5 minutes
nges
- 附件是上海期货交易所“新一代交易所系统”（简称NGES）的API接口说明及例程,NGES交易系统使用了开放的主流平台，可以运行在Unix和Windows操作系统上。-Attached is the Shanghai Futures Exchange, " a new generation of Exchange System" (abbreviated NGES) API interface descr iptions
C-CTP
- 上期CTP接口C++封装 可以使用该封装进行期货交易，并且可以搭建自己的程序化交易平台-CTP C/C++ interface
CSharp-CTP
- 上期CTP接口C#封装 可以使用该封装进行期货交易，并且可以搭建自己的程序化交易平台-CTP C# interface
Java-CTP
- 上期CTP接口Java封装 可以使用该封装进行期货交易，并且可以搭建自己的程序化交易平台-CTP Java interface