文件名称:American Options
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用多种方法求解美式期权定价问题，其中包括二叉树方法，有限差分法，最小二乘蒙特卡洛模拟法（LSM法），并对这几种方法进行了对比(Several methods are used to solve American option pricing problems, including binary tree method, finite difference method, least squares Monte Carlo simulation method (LSM method). These methods are compared.)相关搜索： 美式期权定价
二叉树方法
蒙特卡洛模拟法
B-S定价公式
二叉树方法
蒙特卡洛模拟法
B-S定价公式
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下载文件列表
| 文件名 | 大小 | 更新时间 |
|---|---|---|
| AMERICAN_OPTION_DATA.mat | 212407 | 2007-09-21 |
| AmericanOptCRR.m | 1864 | 2007-09-20 |
| AmericanOptFD.m | 2272 | 2007-08-16 |
| AmericanOptLSM.m | 2050 | 2007-08-16 |
| BlackScholesFcn.m | 313 | 2007-09-21 |
| CRRData.mat | 9121 | 2007-08-09 |
| Comparison_Script.m | 1684 | 2007-09-21 |
| Contents.m | 916 | 2007-09-21 |
| CreateFDPlot.m | 1197 | 2007-08-29 |
| FD_method.m | 5047 | 2007-09-06 |
| LSM_Plot.m | 18441 | 2007-09-20 |
| PlotCRRTree.m | 12154 | 2007-09-21 |
| ResultsGUI.fig | 3731 | 2007-08-24 |
| ResultsGUI.m | 4539 | 2007-08-16 |
| SetupFDMatrix.m | 831 | 2007-08-29 |
| TestGUI.fig | 3426 | 2007-09-06 |
| TestGUI.m | 3986 | 2007-09-06 |
| license.txt | 1526 | 2016-09-01 |