文件名称:dcc-grach-covar-matlab

  • 所属分类:
  • 汇编语言
  • 资源属性:
  • [MacOS] [Matlab] [源码]
  • 上传时间:
  • 2022-04-26
  • 文件大小:
  • 1.05mb
  • 下载次数:
  • 2次
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条件在险价值CoVaR介绍。传统风险管理方
法VaR方法定义为金融机构i在1-q的置信水平下
面临的损失价值,即 Pr(Xi
≤ )=q。如上文所
述,传统VaR方法虽然较好地衡量了一个机构极端
情况下面临的损失,但无法衡量风险的传染扩散程
度及其影响大小。Adian和Brunnermeier(2011)提出
CoVaR 模型,他们将其定义为:在 1-q 的置信水平
下,金融机构 i 损失为 时,金融机构面临的条
件损失价值
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